我目前正在从事一个项目,该项目依赖于几个数学、统计和金融工具,我希望能够将它们包含在一个(或多个)库中。我想要的是:
- 统计量-众数,方差等
- 概率分布+可进行抽样的分布
- 金融模型,例如期权定价
有人知道哪些库可能有用吗?
我目前正在从事一个项目,该项目依赖于几个数学、统计和金融工具,我希望能够将它们包含在一个(或多个)库中。我想要的是:
有人知道哪些库可能有用吗?
我在Java和Clojure中做了大量数字工作,希望我的经验能够有所帮助。
对于问题1和2,以下是一些可供探索的选项:
对于问题3(财务模型),这些往往是根据您试图解决的问题而量身定制的。即使存在现成的解决方案,我也不认为您会希望使用它。我建议使用上述工具包自己开发。
OpenGamma的Strata包含这些内容。它是一个用Java编写的专业量化金融库,也是开源的。
量化金融部分包括利率、外汇和股票模型。它由银行和对冲基金的行业量化分析师开发。我不知道您想使用哪种类型的金融模型;有大量的模型和资产类别可供选择,您应该能够找到一个专业的实现方案。