在R中使用ARIMAX进行预测

Question

我曾经在SAS中根据大致两个参数——定价和市场支出（车辆级别，因此有多个变量）预测计算机的销售额，以周为单位进行预测。在SAS中，这很容易实现，因为我可以使用PROC ARIMA。

您能帮我过渡到R吗？我已经导入了数据集，执行了auto.arima并分析了一些变量的p值。然而，我不知道如何继续预测未来26周的情况。非常感谢您的帮助！

- Akaash

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使用“预测”函数。h参数是未来的周期数。 - Zach

Answer 1

R内置一个名为arima的ARIMAX程序。要获取X部分，请使用xreg=参数。如果您没有外生变量且不使用xreg=，请注意，“截距”结果可能不表示您认为的内容。

因此，如果您正在使用具有因变量销售（月度数据）和一个外生变量纳斯达克的ARIMAX（1、2、3）（1、0、0）模型（并且您对纳斯达克的预测为纳斯达克.pred），则应进行以下操作：

model <- arima (sales, order=c(1, 2, 3), seasonal=list (order=c(1, 0, 0), freq=12),
                xreg=nasdaq)

pred <- predict (model, newxreg=nasdaq.predict)

- Wayne

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我认为你指的是 TSA::arimax()。 - jebyrnes

Answer 2

假设您的ARIMA模型正在测试，那么预测接下来26周的结果是：

Forecastedvalue<-forecast.Arima(Testing, h=26)

希望这能有所帮助

- Shailendra Tripathi