我有一个由5个货币对的1033个每日收益率点组成的xts,想要在其上运行滚动窗口回归,但是rollapply对我的定义函数(使用lm())不起作用。以下是我的数据:
> head(fxr)
USDZAR USDEUR USDGBP USDCHF USDCAD
2007-10-18 -0.005028709 -0.0064079963 -0.003878743 -0.0099537170 -0.0006153215
2007-10-19 -0.001544470 0.0014275520 -0.001842564 0.0023058211 -0.0111410271
2007-10-22 0.010878027 0.0086642116 0.010599365 0.0051899551 0.0173792230
2007-10-23 -0.022783987 -0.0075236355 -0.010804304 -0.0041668499 -0.0144788687
2007-10-24 -0.006561223 0.0008545792 0.001024275 -0.0004261666 0.0049525483
2007-10-25 -0.014788901 -0.0048523001 -0.001434280 -0.0050425302 -0.0046422944
> tail(fxr)
USDZAR USDEUR USDGBP USDCHF USDCAD
2012-02-10 0.018619309 0.007548205 0.005526184 0.006348533 0.0067151342
2012-02-13 -0.006449463 -0.001055966 -0.002206810 -0.001638002 -0.0016995755
2012-02-14 0.006320364 0.006843933 0.006605875 0.005992935 0.0007001751
2012-02-15 -0.001666872 0.004319096 -0.001568874 0.003686840 -0.0015009759
2012-02-16 0.006419616 -0.003401364 -0.005194817 -0.002709588 -0.0019044761
2012-02-17 -0.004339687 -0.003675992 -0.003319899 -0.003043481 0.0000000000
我可以轻松地在整个数据集上运行一个lm来将USDZAR与其他货币对建模:
> lm(USDZAR ~ ., data = fxr)$coefficients
(Intercept) USDEUR USDGBP USDCHF USDCAD
-1.309268e-05 5.575627e-01 1.664283e-01 -1.657206e-01 6.350490e-01
但是,我想要运行一个滚动的62天窗口来获得这些系数随时间演变的情况,所以我创建了一个名为dolm的函数来实现:
> dolm
function(x) {
return(lm(USDZAR ~ ., data = x)$coefficients)
}
然而,当我在这上运行rollapply时,我得到了以下结果:
> rollapply(fxr, 62, FUN = dolm)
Error in terms.formula(formula, data = data) :
'.' in formula and no 'data' argument
即使 dolm(fxr) 自身工作正常:
> dolm(fxr)
(Intercept) USDEUR USDGBP USDCHF USDCAD
-1.309268e-05 5.575627e-01 1.664283e-01 -1.657206e-01 6.350490e-01
这里发生了什么?如果dolm是一个更简单的函数,例如平均值,它似乎可以正常工作:
> dolm <- edit(dolm)
> dolm
function(x) {
return(mean(x))
}
> rollapply(fxr, 62, FUN = dolm)
USDZAR USDEUR USDGBP USDCHF USDCAD
2007-11-29 -1.766901e-04 -6.899297e-04 6.252596e-04 -1.155952e-03 7.021468e-04
2007-11-30 -1.266130e-04 -6.512204e-04 7.067767e-04 -1.098413e-03 7.247315e-04
2007-12-03 8.949942e-05 -6.406932e-04 6.637066e-04 -1.154806e-03 8.727564e-04
2007-12-04 2.042046e-04 -5.758493e-04 5.497422e-04 -1.116308e-03 7.124593e-04
2007-12-05 7.343586e-04 -4.899982e-04 6.161819e-04 -1.057904e-03 9.915495e-04
非常感谢任何的帮助。基本上我想要的是在一个滚动的62天窗口内,获取USDZAR ~ USDEUR + USDGBP + USDCHF + USDCAD的回归权重。
rollapply
不是 xts 的一部分,而是 zoo 的一部分,并且它的调度是rollapply.zoo
。 - G. Grothendiecklm
可以与其文档中所述的以外的任何东西一起使用。此外,lm
在数据参数上不是通用的(也许您觉得它应该是),因此没有理由认为特定的软件包可以扩展它,尽管确实存在两个软件包--dyn和dynlm--它们将允许您使用zoo对象进行线性回归(dyn还允许进行多种其他类型的回归),但不能使用矩阵。如果您确实想使用矩阵,则lm.fit
可以实现(如我所提到的)。 - G. Grothendieck