在Pandas OLS中,窗口大小是固定的长度。如何根据索引设置窗口大小而不是行数?
我有一个系列,其中每天观测次数不同,我有10年的数据历史记录,所以我想在1年的滚动窗口上运行rolling OLS。遍历每个日期有点太慢了,有没有办法使其更快?这是数据的示例。
我有一个系列,其中每天观测次数不同,我有10年的数据历史记录,所以我想在1年的滚动窗口上运行rolling OLS。遍历每个日期有点太慢了,有没有办法使其更快?这是数据的示例。
Date x y
2008-1-2 10.0 2
2008-1-2 5.0 1
2008-1-3 7.0 1.5
2008-1-5 9.0 3.0
...
2013-5-30 11.0 2.5
我希望有一个简单的方法,就像pandas.ols(df.y, df.x, window='1y')
,而不是循环每一行,因为循环会使速度变慢。