合并XTS时间序列导致重复的时刻问题

Question

合并XTS时间序列导致重复的时刻问题

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每次尝试将不同来源的时间序列数据组合时，我都没有找到有效的解决方法。所谓不同来源，是指将来自互联网（例如雅虎股票价格）和本地csv时间序列等数据源进行组合。

yahoo.xts  # variable containing security prices from yahoo
local.xts  # local time series data 
cbind(yahoo.xts,local.xts)  # combine them

结果如下：

我得到了一个组合的xts数据框，其中包含给定日期的不同时间。我想要忽略给定日期的时间并对齐它们。我解决这个问题的方法是提取两个不同数据源的索引，并使用as.Date函数进行转换，然后将它们重新封装为xts对象。我的问题是是否有其他更好、更有效的方法我错过了。

注意：我不确定如何提供一个良好的本地数据源示例，以便为您提供一个很好的复制问题的方法，但以下是从在线获取数据的代码片段。

require(quantmod)
data.etf = env()
getSymbols.av(c('XOM','AAPL'), src="av", api.key="your-own-key",from = '1970-01-01',adjusted=TRUE,
            output.size="full",env = data.etf,  set.symbolnames = T, auto.assign = T)
yahoo.xts = Cl(data.etf$XOM)

这里是一些数据：

Yahoo:

structure(c(112.68, 109.2, 107.86, 104.35, 104.68, 110.66), class = c("xts", 
"zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt"), .indexTZ = "America/Chicago", tzone = "America/Chicago", index = structure(c(1508457600, 
1508716800, 1508803200, 1508889600, 1508976000, 1509062400), tzone = "America/Chicago", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dim = c(6L, 1L), .Dimnames = list(NULL, "XIV"))

本地结构：

structure(c(0.176601541324807, -0.914132074513824, -0.0608652702022332, 
-0.196679777210441, -0.190397155984135, 0.915313388202916, -0.0530280808936784, 
0.263895885521142, 0.10844973759151, 0.0547864992300319, 0.0435149080877898, 
-0.202388932508539, 0.0382888645282672, -0.00800908217028123, 
-0.0798424223984417, 0.00268898461896916, 0.00493307845560457, 
0.132697099147406, 0.074267173330532, -0.336299384720176, -0.0859815663679892, 
-0.0597168456705514, -0.0867777000321366, 0.283394650847026, 
-0.0100414455118704, 0.106355723615723, -0.0640682814821423, 
0.0481841070155836, -0.00321273561708742, -0.13182105331959), .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), tzone = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), class = c("xts", 
"zoo"), na.action = structure(1L, class = "omit", index = 1080540000), index = structure(c(1508475600, 
1508734800, 1508821200, 1508907600, 1508994000, 1509080400), tzone = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dim = c(6L, 5L), .Dimnames = list(NULL, c("D.30", 
"D.60", "D.90", "D.120", "D.150")))

- user1234440

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жҸҗдҫӣж•°жҚ®и®©д»–дәәеӨҚеҲ¶й—®йўҳзҡ„дёҖз§Қж–№жі•жҳҜдҪҝз”Ёdput()еҮҪж•°гҖӮеӣ жӯӨпјҢеңЁжӮЁзҡ„зӨәдҫӢдёӯпјҢжӮЁеҸҜд»Ҙзј–иҫ‘жӮЁзҡ„её–еӯҗпјҢеҢ…жӢ¬ dput(head(yahoo.xts))е’Ңdput(head(local.xts))зҡ„иҫ“еҮәз»“жһңгҖӮиҜ·жіЁж„ҸпјҢзҝ»иҜ‘з»“жһңе·Іе°ҪеҠӣдҪҝеҶ…е®№йҖҡдҝ—жҳ“жҮӮпјҢдҪҶеҸҜиғҪдёҚе®Ңе…ЁеҮҶзЎ®жҲ–жҒ°еҪ“гҖӮ - duckmayr

1个回答

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可以查看英文原文，
原文链接

- FXQuantTrader · Accepted Answer

如果你了解问题的根源，也许你可以在第一时间避免问题。

你的问题是，打印结果中的19:00:00时间戳对应于UTC日期（在12AM UTC时），转换为“America/Chicago” POSIXct时间戳时发生合并。

正如你指出的，一个解决方案是创建新的xts时间索引，所有格式都是日期格式。但这确实很烦人。最好能够在第一时间避免这种情况，否则您必须将日期时间序列更改为具有适当时区的POSIXct时间序列。

当你的xts对象与日期数据（或更精确地说，你认为是日期数据）不对齐时，你需要理解的关键是时区没有对齐。如果时区在xts对象的时间索引中对齐，则会得到正确的合并而没有不良行为。当然，日期对象没有时区，默认情况下，如果它们与类型为POSIXct的xts对象合并，则会被赋予时区“UTC”。

# reproduce your data (your code isn't reproducible fully for me:

require(quantmod)
data.etf = new.env()
getSymbols(c('XOM','AAPL'), src="yahoo", api.key="your-own-key",from = '1970-01-01',adjusted=TRUE,output.size="full",env = data.etf,  set.symbolnames = T, auto.assign = T)
yahoo.xts = Cl(data.etf$XOM)

z <- structure(c(0.176601541324807, -0.914132074513824, -0.0608652702022332, 
                 -0.196679777210441, -0.190397155984135, 0.915313388202916, -0.0530280808936784, 
                 0.263895885521142, 0.10844973759151, 0.0547864992300319, 0.0435149080877898, 
                 -0.202388932508539, 0.0382888645282672, -0.00800908217028123, 
                 -0.0798424223984417, 0.00268898461896916, 0.00493307845560457, 
                 0.132697099147406, 0.074267173330532, -0.336299384720176, -0.0859815663679892, 
                 -0.0597168456705514, -0.0867777000321366, 0.283394650847026, 
                 -0.0100414455118704, 0.106355723615723, -0.0640682814821423, 
                 0.0481841070155836, -0.00321273561708742, -0.13182105331959), .indexCLASS = c("POSIXct", 
                                                                                               "POSIXt"), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), tzone = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), class = c("xts", 
                                                                                                                                                                                                                                                                  "zoo"), na.action = structure(1L, class = "omit", index = 1080540000), index = structure(c(1508475600, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1508734800, 1508821200, 1508907600, 1508994000, 1509080400), tzone = structure("America/Chicago", .Names = "TZ"), tclass = c("POSIXct", 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "POSIXt")), .Dim = c(6L, 5L), .Dimnames = list(NULL, c("D.30", 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "D.60", "D.90", "D.120", "D.150")))

#inspect the index timezones and classes:
> class(index(z))
# [1] "POSIXct" "POSIXt" 
> class(index(yahoo.xts))
# [1] "Date"

indexTZ(z)
# TZ 
# "America/Chicago" 
indexTZ(yahoo.xts)
# [1] "UTC"

你可以看到yahoo.xts正在使用日期类。当它与POSIXct类（即使用z）合并时，它将被转换为“UTC”时间戳。

# Let's see what happens if the timezone of the yahoo.xts2 object is the same as z:
yahoo.xts2 <- xts(coredata(yahoo.xts), order.by = as.POSIXct(as.character(index(yahoo.xts)), tz = "America/Chicago"))

str(yahoo.xts2)
An ‘xts’ object on 1970-01-02/2017-10-27 containing:
    Data: num [1:12067, 1] 1.94 1.97 1.96 1.95 1.96 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr "XOM.Close"
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ: America/Chicago
xts Attributes:  
    NULL


u2 <- merge(z,yahoo.xts2)
tail(u2)
class(index(u2))
# [1] "POSIXct" "POSIXt" 

tail(u2, 3)
# D.30        D.60        D.90       D.120        D.150 XOM.Close
# 2017-10-25 -0.1966798  0.05478650 0.002688985 -0.05971685  0.048184107     83.17
# 2017-10-26 -0.1903972  0.04351491 0.004933078 -0.08677770 -0.003212736     83.47
# 2017-10-27  0.9153134 -0.20238893 0.132697099  0.28339465 -0.131821053     83.71

现在一切都如预期的那样。

你可能会觉得有用的快捷方式是这个：

z3 <- as.xts(as.data.frame(z), dateFormat="Date")
tail(merge(z3, yahoo.xts))

# D.30        D.60         D.90       D.120        D.150 XOM.Close
# 2017-10-20  0.17660154 -0.05302808  0.038288865  0.07426717 -0.010041446     83.11
# 2017-10-23 -0.91413207  0.26389589 -0.008009082 -0.33629938  0.106355724     83.24
# 2017-10-24 -0.06086527  0.10844974 -0.079842422 -0.08598157 -0.064068281     83.47
# 2017-10-25 -0.19667978  0.05478650  0.002688985 -0.05971685  0.048184107     83.17
# 2017-10-26 -0.19039716  0.04351491  0.004933078 -0.08677770 -0.003212736     83.47
# 2017-10-27  0.91531339 -0.20238893  0.132697099  0.28339465 -0.131821053     83.71

将数据转换为data.frame，然后使用适当的参数设置将其转换回xts：dateFormat="Date"。现在，您正在使用一个时间索引为日期类型且没有时区问题的xts对象进行操作：

class(index(merge(z3, yahoo.xts)))
#[1] "Date"