我有一个数据框,显示了一只股票的当前买入和卖出价格以及当时我的信号。
time bid_price ask_price signal
10:10:01.000500 50.02 50.05 50.03
10:10:01.000855 50.02 50.03 50.05
10:10:01.000856 50.02 50.03 50.06
在10:10:01.000856时,虽然我有50.06的信号,但我无法使用它。我只能使用50微秒之前的信号。
因此,我需要这个输出数据框:
在10:10:01.000856时,50微秒之前的时间是10:01:01.000806,所以可用的信号为50.03。
time bid_price ask_price signal signal_50microseconds_ago
10:10:01.000500 50.02 50.05 50.03 NA
10:10:01.000855 50.02 50.04 50.05 50.03
10:10:01.000856 50.02 50.04 50.06 50.03
有没有一种R/Python解决方案可以生成输出的data.frame呢? 例如,我们首先将data.frame加载到
xts
对象中,然后可能会得到以下结果:xts_obj$signal_50microseconds_ago <- get_time_lag_wish_this_function_exists(xts_obj$signal,lag=0.000050)
注意:我认为我不能简单地使用
xts.lag
1,因为这将导致50.05下移,而不是50.03。time bid_price ask_price signal signal_from_lag1
10:10:01.000500 50.02 50.05 50.03 NA
10:10:01.000855 50.02 50.04 50.05 50.03
10:10:01.000856 50.02 50.04 50.06 50.05