我有一些股票数据,存储在一个 Pandas 数据框中,长这样(索引为日期时间):
我想把这些数据分成两个小时的块,并添加一些新列。
“OpenAsk”是2小时期间的第一个询价价格,“CloseAsk”是两小时期间的最后一个询价价格,等等。您可以使用“resample”方法来实现此目标,但是如何找到“OpenAsk”、“CloseAsk”等价格需要进一步的处理。希望对您有所帮助。
ask bid
datetime
2017-03-01 00:00:07.346 1.33145 1.33135
2017-03-01 00:00:07.498 1.33147 1.33134
2017-03-01 00:00:08.124 1.33147 1.33133
2017-03-01 00:00:08.659 1.33148 1.33134
2017-03-01 00:00:12.104 1.33146 1.33134
2017-03-01 00:00:12.858 1.33147 1.33134
2017-03-01 00:00:17.583 1.33148 1.33135
我想把这些数据分成两个小时的块,并添加一些新列。
Open Ask, Close Ask, Max Ask, Open Bid, Max Bid, Close Bid
datetime
2017-03-01 00:00
2017-03-01 02:00
...
“OpenAsk”是2小时期间的第一个询价价格,“CloseAsk”是两小时期间的最后一个询价价格,等等。您可以使用“resample”方法来实现此目标,但是如何找到“OpenAsk”、“CloseAsk”等价格需要进一步的处理。希望对您有所帮助。