如何计算协方差矩阵

Question

这个问题似乎非常模糊...在发布这个问题之前，我向谷歌求助，最接近答案的是这个链接：Covariance matrix computation。

然而，从评论中我并不确定这是否是正确的答案。

在C#中正确计算协方差矩阵的最佳方法是什么？

有没有好用的免费库？

谢谢！

- Bruno

Answer 1

我终于找到了看起来很有前途的AlgLib库。

它具有计算协方差矩阵的函数：

public static void covm(double[,] x, out double[,] c)

- Bruno

Answer 2

你可以使用EmguCV，它是OpenCV库的C#封装程序。就像这样。

CvInvoke.cvCallcCovarMatrix();

- Dark Knight