在R中生成新的时间滞后变量

Question

在R中生成新的时间滞后变量

3

我正在使用R中的transform()函数创建一个带有新变量的时间序列对象，但是找不到正确的函数来计算变量C在今天和昨天之间的差异。

目前我的代码如下：

                 O       H       L       C  Typical Range 
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85 
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71  
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17  
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55  
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08  
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43

下一行将使用以下函数添加：

SPX <- transform(SPX, Return = (C - C(yesterday) ) / C(yesterday)))

显然，C(yesterday)是不正确的。我已经尝试了lag()和diff()，但没有找到正确的组合。

奖励问题：如何使Typical变量仅显示到百分位？

- Milktrader

1个回答

网页内容由stack overflow 提供, 点击上面的

可以查看英文原文，
原文链接

- Joshua Ulrich · Accepted Answer

如果您想计算今天和昨天之间的C差异，正确的函数是diff。

> SPX$Return <- diff(SPX$C)
> SPX
                 O       H       L       C  Typical Range Return
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85     NA
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71  12.35
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17  -1.17
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55  -7.71
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08  -4.60
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43   0.07

但是看起来你想要计算变化率，可以使用TTR中的ROC函数进行计算。

> SPX$Return <- ROC(SPX$C)
> SPX
                 O       H       L       C  Typical Range        Return
2010-07-23 1092.17 1103.73 1087.88 1102.66 1098.090 15.85            NA
2010-07-26 1102.89 1115.01 1101.30 1115.01 1110.440 13.71  1.113793e-02
2010-07-27 1117.36 1120.95 1109.78 1113.84 1114.857 11.17 -1.049869e-03
2010-07-28 1112.84 1114.66 1103.11 1106.13 1107.967 11.55 -6.946068e-03
2010-07-29 1108.07 1115.90 1092.82 1101.53 1103.417 23.08 -4.167314e-03
2010-07-30 1098.44 1106.44 1088.01 1101.60 1098.683 18.43  6.354596e-05