我正在使用自1993年以来的巴西指数(IBOV)的日回报率,我正在尝试找出在两个日期之间进行子集分析的最佳方法。
数据框(IBOV_RET
)如下:
head(IBOV_RET)
DATE 1D_RETURN
1 1993-04-28 -0.008163265
2 1993-04-29 -0.024691358
3 1993-04-30 0.016877637
4 1993-05-03 0.000000000
5 1993-05-04 0.033195021
6 1993-05-05 -0.012048193
...
我设置了两个变量DATE1
和DATE2
作为日期。
DATE1 <- as.Date("2014-04-01")
DATE2 <- as.Date("2014-05-05")
使用这段代码我能创建一个新的子集:
TEST <- IBOV_RET[IBOV_RET$DATE >= DATE1 & IBOV_RET$DATE <= DATE2,]
它起作用了,但我想知道是否有更好的方法在两个日期之间对数据进行子集操作,也许可以使用 subset
。
df
,日期命名为t1
和t2
,你可以使用以下更简洁的代码:df[df$Date %in% t1:t2, ]
。需要说明的是,t1:t2
适用于日期,因此你不需要使用不等式。 - PatrickT