在R中的data.table中如何计算部分滚动和

Question

我正在寻找一种快速的方法来对大型数据库执行滚动求和。我想要一个快速的函数，支持左对齐（和右对齐），并带有一个最小观测值参数。

本质上，即使样本大小小于指定宽度，我也想计算滚动总和。在下面的示例中，每当下一个5个值可用时，我想要下一个5个值的总和，并且如果前导值的大小小于5，则将滚动所有剩余部分的总和。

例如： x <- seq(1:10)

期望输出：

15 20 25 30 35 40 34 27 19 10

我知道rollapply(x,5,sum,align="left",partial=1)可以产生所需的输出，但是正在寻找更快的解决方案。

来自data.table包的frollsum速度很快，但似乎没有最小观测值参数。来自roll包的roll_sum也很快，并接受最小观测值的值，但不支持左对齐。

先行致谢。

- lovestacksflow

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还有 RcppRoll::roll_sum，我相信它很快，但是它的partial还没有被定义。 - Ronak Shah

data.table的frollapply函数文档说明可以使用adaptive参数实现部分窗口。 - Edward

Answer 1

从 data.table_1.12.8 开始，frollsum 不支持在使用 adaptive=TRUE 的情况下使用align="left"。但是，您可以使用 rev 进行以下调整：

library(data.table) #data.table_1.12.8

lrfrollsum <- function(x, k, align) {
    nk <- c(seq.int(k), rep(k, length(x) - k))
    switch(align, 
        left={ 
            rev(frollsum(rev(x), nk, align="right", adaptive=TRUE))
        },
        right={
            frollsum(x, nk, align="right", adaptive=TRUE)   
        })
}

x <- 1:10

lrfrollsum(x, 5, align="left")
# [1] 15 20 25 30 35 40 34 27 19 10

lrfrollsum(x, 5, align="right")
# [1]  1  3  6 10 15 20 25 30 35 40

希望这足够快。

- chinsoon12

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很棒的答案。自适应参数的对齐方式很棘手，因此没有实现。在这种情况下，自适应是允许部分窗口的基本内容。计划在非自适应版本中添加部分参数，这样它就可以与对齐良好地配合使用了。 - jangorecki

Answer 2

我之前没有想过使用rev！受@chinsoon12答案的启发，另一个可能的解决方案是

library(roll)
x <- seq(1:10)
rev(roll_sum(rev(x),5,min_obs = 1))
# [1] 15 20 25 30 35 40 34 27 19 10

谢谢！

- lovestacksflow