在R语言的'optim'函数中如何控制步长

Question

我正在使用R语言中的“optim”函数来优化一个函数。然而，我要优化的变量的真实值至少相隔10^-5左右。但是，据我所知，缺省步长（即“optim”添加到每个控制变量上以查看它如何改变目标函数的量）的数量级为10^-8。

有没有什么简单的方法告诉“optim”函数将步长增加到10^5或更高？

参考代码如下：

Optimal <- optim(par = starting, fn =expectedSeats,
                       propensities = propsShocked, n = NumberofDistricts, 
                       shockType = "normal", shockSD = 0.1,
                       method =  "L-BFGS-B",
                       lower = rep(0,NumberofDistricts), upper = rep(1,NumberofDistricts),
                       control=list(factr =  1e12)
                       )

我已经搜索了一下，似乎无法弄清楚这个问题。谢谢！

- user434180

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（1）有两个步长。一个是在线搜索中，另一个是在进行有限差分计算时。 （2）求解器假定函数是连续平滑的。这意味着您真的不应该对步长施加这样的限制（无论是我在1中提到的哪一个）。 - Erwin Kalvelagen

嗨，感谢您的回复。我能否请教您在R中是否有其他优化算法推荐，您认为这些算法可能适用于我的问题。我发布的算法经常收敛到不同的局部最小值。我的问题的关键特征是：1）大量的选择变量，2）被评估的函数相当缓慢，3）选择变量具有绝对边界（介于0和1之间）。任何提示都将是极好的！谢谢 - user434180

我对你的问题不是很了解，这就像医生在没有检查病人的情况下进行诊断。昂贵的函数评估通常意味着没有简单的梯度（有限差分非常昂贵）。这表明无导数方法可能是合适的。 - Erwin Kalvelagen

更多的信息或者提供一个可重现的例子可以帮助澄清问题。 - Nairolf

如果目标函数的评估速度较慢，我的最新R软件包optimParallel https://cran.r-project.org/package=optimParallel 可能会引起您的兴趣。 - Nairolf

Answer 1

据我理解你的问题，我认为你可以在control=选项的ndeps参数中指定步长值。根据文档，其默认值为1e-3（而不是1e-8）。

- itch987