最佳开源混合整数优化求解器

Question

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我目前正在使用CPLEX解决巨大的优化模型（超过100k个变量），现在我想看看是否能找到一个开源替代方案。我解决混合整数问题（MILP），CPLEX效果很好，但如果我们要进行扩展，它非常昂贵，因此我真的需要找到替代方案或开始编写自己的特定优化库（这将是痛苦的）。

非常感谢任何建议/见解。

- Siamak

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10万个变量是一个非常大的问题！我认为你可以把更多的时间投入到改变建模上。Lpsolve和glpk无法在合理的时间内支持解决这么多整数变量的问题。 - user1833905

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一如既往，最有用的问题会被标记为技术性问题。从更大的角度来看，这个问题对知识库做出了很大的贡献。 - GavinBelson

13个回答

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原文链接

- skr · Answer 1

我使用了NEOS服务器上的DICOPT（http://www.neos-server.org/neos/solvers/minco:DICOPT/GAMS.html），解决了大型（约有1k个变量和1k个约束条件）混合整数非线性规划问题，并发现它非常出色。

对于我的问题，DICOPT比NEOS服务器上列出的其他MINLP求解器BARON/KNITRO/LINDO/SBB等都要好得多。

提交作业到NEOS存在一定的限制，而且有些繁琐，但免费使用这个强大的商业求解器远远弥补了这一点。

- kpatvt · Answer 2

当变量数量达到100k时，问题会变得非常庞大。许多开源库在处理这么多变量时表现不佳。据我所知，lp_solve只测试过3万个变量。使用商业系统可能是您唯一的选择。

- Ohad Schneider · Answer 3

不是开源的，但如果您拥有微软学术联盟许可证，Microsoft Solver Foundation（MSF）企业版已包含在内。Gurobi 也可以免费用于学术目的，我在我的论文研究中使用过它。