计算移动中位数时出现缺失值？

Question

我希望对时间序列进行平滑处理，以避免出现虚假的抖动/错误。换句话说，我想要进行一些非常局部的鲁棒平滑处理。

我在zoo包中发现了rollmean和rollmedian函数，但遇到了一个问题，因为我的向量中有一个NA值。后来我在某个地方读到，这些zoo函数使用runmed，其中就存在问题。

==示例==

median(c(1,1,1,2,2,2,7,NA,1,2,3,10,10,10),na.rm = TRUE)
runmed(c(1,1,1,2,2,2,7,NA,1,2,3,10,10,10),k=3)

第一行返回2，但如果没有包括na.rm = TRUE，则将返回NA。第二行返回Error in runmed(c(1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, NA, 1, 2, 3, 10, 10, 10), k = 3) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1)。该行没有办法添加na.rm参数。

如何使runmed处理NA？顺便提一下，rollmean返回一个向量，在NA之前的值是正确的，之后的每个值都是NA。

- Farrel

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rollmean和zoo中的rollmean旨在提高速度，因此具有某些限制，以便它们运行更快-如其帮助文件中所述。 如果您的情况不符合这些限制，则仍可以使用rollapply，在这种情况下，您可以提供任何函数，例如rollapply（x，k，function（x）median（x，na.rm = TRUE））。 请注意，帮助文件说：“‘rollmean’的默认方法无法处理包含‘NA’的输入。在这种情况下，请改用 ‘rollapply’。” - G. Grothendieck

Answer 1

使用na.omit

runmed(na.omit(c(1,1,1,2,2,2,7,NA,1,2,3,10,10,10)),k=3)
# [1]  1  1  1  2  2  2  2  2  2  3 10 10 10
#attr(,"k")
#[1] 3

或者使用 zoo 中的 na.* 函数 (na.locf, na.approx, na.spline, na.aggregate 等)。

runmed(na.locf(c(1,1,1,2,2,2,7,NA,1,2,3,10,10,10)),k=3)
#[1]  1  1  1  2  2  2  7  7  2  2  3 10 10 10
#attr(,"k")
#[1] 3

- GSee

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感谢@GSee。我正在阅读zoo帮助文档。我刚刚发现了大量的函数来猜测时间序列中的NA值。na.omit不令人满意，因为它会删除NA值，导致向量长度比原始长度短，这将破坏针对时间戳或其他变量的绘图。 - Farrel

Answer 2

请查看caTools package中的runquantile函数。

- James Hirschorn