Fortran 90中的优化例程

Question

我正在尝试使用gfortran编译器在Windows 7机器上进行Fortran 90数值优化。我有一个预先编写好的函数，根据传入的大量参数（总共约60个参数），返回函数的对数似然。我试图重现某人的结果，因此我知道最终的参数值，但是我想尝试重新估算它们，并最终扩展他们的模型并使用不同的数据。我一直在尝试使用uobyqa.f90例程(可在这里找到)，但目前为止并不成功。

我的问题是：首先，在具有大量参数(超过60个)的优化问题中，有没有人建议最好的免费可用例程？导数不可用，并且数字估计成本很高，因此首先尝试使用uobyqa例程。另外，实现并行化是否有助于解决这个问题？如果是这样，有什么已经使用openmp实现并行化的优化例程可以建议吗？

谢谢！

- user1226271

Answer 1

我没有一个特定的优化策略的好建议，但NLopt软件包有一些无导数优化器可以处理更多的变量。值得一看。我发现Fortran接口非常容易使用。

- Barron

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感谢回复。我已经尝试了NLopt包，但仍然有限的成功。有人有遗传算法和Fortran的经验吗？我一直在尝试pikai，主要是因为有一个并行化版本。这些算法在大量参数下表现如何？ - user1226271

Answer 2

首先，在这个问题上进行一次常规的（发表的学术）文献搜索。 也许可以尝试在其他搜索词中包含“LAPACK”（例如，“优化”，“uobyqa”等），以查看其他人的相关工作。

- user863545