如果要处理金融时间序列，比如每日股票价格或逐日数据，哪些时间序列包被认为是首选呢？xts、plain zoo、timeSeries还是其他什么？我同时使用xts和zoo，但有时不确定是否要专门使用xts，还是zoo有更轻的开销优势；此外，我记得Rmetrics有一篇关于所有这些包的综述文章，其中声称xts甚至不能完成他们所做的某些测试。但我现在找不到那篇论文了。
在R中，用于金融数据的时间序列类应该使用哪个？
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- ahala
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rmetrics 论文可以在 rmetrics 网站上找到。 - Shane
相关：应该使用哪个R时间/日期类和包？ - Joshua Ulrich
2个回答
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我个人使用zoo作为我的“默认”选项，因为我感觉这是社区中使用最普遍的时间序列类。
我认为xts和zoo都是不错的选择。因为它们在社区中非常知名。
除了xts和zoo之外，还有更多的时间序列类可用。请参见Task View Time Series。但我个人尽量避免使用过于奇特的时间序列类，除非需要其特定功能。这样可以使其他人更容易理解代码。
- Steffen Moritz
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