使用 R、Hyndman 预测包和 quantmod

Question

我不确定我在这里做错了什么。 我在R中运行以下代码：

require(quantmod)
require(forecast)
getSymbols('FAGIX', from='2001-01-06', to=Sys.Date())
y <-Ad(FAGIX)
plot(forecast(y))

看起来部分工作正常，但我收到了一个警告信息。此外，图表不再显示日期。这里可能有一个简单的解决方案，但我没有看到它。

警告信息： 如果（class（y）==“ data.frame”| class（y）==“ list”| class（y）==时， 条件长度> 1，只有第一个元素将被使用

- user1408304

Answer 1

警告是因为xts对象的类别是一个由两个元素组成的字符向量（c("xts","zoo")），而最终被调用的ets函数隐式地假定传递给它的对象只有单一元素类别。

像这样的内容可能更加稳健：

any(class(y) %in% c("data.frame","list","matrix","mts"))

无论如何，在这种情况下您可以安全地忽略警告，因为测试是检查对象是否为单变量时间序列，而在您的示例中它是。

- Joshua Ulrich

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但是图表不再显示日期。如果我绘制“y”，我可以在x轴上看到日期。如果我绘制forecast(y)，我只能得到索引号。 - user1408304

forecast(y) 不会返回一个xts对象。你需要从forecast(y)的输出创建一个xts对象或直接调用plot.xts。 - Joshua Ulrich