假设我有一个价格向量:
foo <- c(102.25,102.87,102.25,100.87,103.44,103.87,103.00)
我想要获得距离x个周期以前的百分比变化,并将其存储到另一个向量中,我称之为log_returns。由于foo和log_returns向量长度不同,因此无法将它们绑定到数据框中。因此,我希望能够将NA添加到log_returns,以便将其放入数据框中。我找到了一种在向量末尾添加NA的方法:
log_returns <- append((diff(log(foo), lag = 1)),NA,after=length(foo))
但这只有在我查看百分比变化1个周期之前的情况下才有用。我正在寻找一种方法来填补NA,无论我投入多少滞后,使得百分比变化向量的长度等于foo向量。
任何帮助都将不胜感激!
l <- list(1, 1:2, 1:5); data.frame(lapply(l, \
length<-`, max(lengths(l))))` - rawr