计算加权滚动平均值R

Question

计算加权滚动平均值R

r

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我有一个数据框/数据表格，有两列数据，一列是水平(level)，另一列是体积(volume)。我想要计算水平的滚动加权平均值，使用体积作为权重(标准化为1)，应用于某个滚动窗口。

基本的R语言有一个weighted.mean()函数，可以对两个静态向量进行类似的计算。我试图使用sapply将一个参数列表/向量传递给它，并创建一个滚动系列，但没有成功。

我应该使用哪种"apply"机制与weighted.mean()一起使用才能得到所需的结果，还是我必须循环/编写自己的函数？

P.S.最后，我选择了编写简单的定制函数，利用了优秀的RccpRoll包。我发现RccpRoll非常快速，比其他滚动方法要快得多，这对我来说非常重要，因为我的数据有数百万行。

函数代码如下（我在开头添加了一些NA，因为RccpRoll返回没有NA的数据）：

require(RcppRoll)
my.rollmean.weighted <- function(vec1,vec2,width){
   return(c(rep(NA,width-1),roll_sum(vec1*vec2,width)/roll_sum(vec2,width)))
}

- flipper

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我可能漏掉了什么，但在我看来，所有这些函数似乎都使用1个参数进行滚动，即X是参数，其他所有内容都是参数，而在这里，我需要一个具有多个（2）参数的函数，这些参数在计算中相关，不像您传递2列，它按列计算。当然，我可以先创建一个产品重量*级别的列/向量，然后对其应用滚动总和，并除以权重的滚动总和-这并不是火箭科学。我正在寻找更优雅的解决方案。RccpRoll看起来很棒，谢谢！ - flipper

rollapply并不要求您将受作用的对象转换为zoo。 - G. Grothendieck

@flipper，不是只有逐列才能使用rollapply。 - G. Grothendieck

@flipper 你使用了 RcppRoll 包的哪个函数来计算加权滚动平均值？ - Julien

我刚刚发现了 RcppRoll::roll_mean 函数。它能像 rollapply 一样处理数据框吗？ - Julien

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2个回答

-1

这是一个可能会有帮助的代码片段。它使用了来自zoo包的rollmean函数，并且间隔为两个（您选择间隔）。您将使用weighted.mean函数计算变量，我假设：

library(zoo) # for the rollmean() function

movavg <- rollmean(df$weightedVariable, k = 2, align = "right")

- lawyeR

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可以查看英文原文，
原文链接

- timelyportfolio · Accepted Answer

我认为这个方法可能是有效的。它采用了rollapply文档中展示的滚动回归技术。关键在于by.column=FALSE。这提供了一个基于滚动的所有列的矩阵。

  require(zoo)

  df <- data.frame(
    price = cumprod(1 + runif(1000,-0.03,0.03)) * 25,
    volume = runif(1000,1e6,2e6)
  )

  rollapply(
    df,
    width = 50,
    function(z){
      #uncomment if you want to see the structure
      #print(head(z,3))
      return(
        weighted_mean = weighted.mean(z[,"price"],z[,"volume"])
      )
    },
    by.column = FALSE,
    align = "right"
  )

如果不能正常工作或不够清晰，请让我知道。