在线固定收益数据

Question

我正在寻找一个在线下载固定收益数据的资源，就像从雅虎获取股票数据一样。至少我想要国库券的数据。

我使用Python，但任何帮助都将不胜感激。

- John Smith

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你是否正在寻找价格、拍卖结果或TAQ数据？在某些方面，FI上的数据更加丰富。 - Steve Severance

请私下联系我，我的电子邮件是eugene at webservius dot com - 我可能有解决方案适合你。 - Eugene Osovetsky

你能指出你需要哪种精度和历史记录吗？适用于什么任务？ - Erik Olson

Answer 1

国译英：

国债价格历史通常是专有的（Tradeweb、Bloomberg、CRSP），但收益历史是公开发布的。

例如：

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2006/

编号2006-28：美国国债收益率曲线：1961至今。Refet S. Gurkaynak，Brian Sack和Jonathan H. Wright。这附带有收益率历史和拟合平滑曲线模型的参数。

另一个免费的收益率和其他数据来源是联邦储备银行H.15出版物。http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update/ 雅虎金融目前显示来自ValuBond的国库债券价格。http://bonds.yahoo.com/但这些信息不可靠-您可以轻松验证收益率已过时。

FINRA通过Web界面提供公司和国库债券价格。我查看了一些国库价格，它们似乎是两天前的。http://cxa.marketwatch.com/finra/MarketData/ （FINRA的收益率摘要似乎是最新的问题 - 不同于恒定到期的H.15。）

对于公司债券，TRACE 是您的朋友。请前往此处：http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/TraceDownloads.aspx。

- Erik Olson

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看起来现在自动下载H15数据变得更加困难了。他们改变了访问方法。 - John Smith

Answer 2

这将是非常困难的，几乎不可能。这些数据很少被交易（即公开），即使它们被交易，交易所也不太可能免费提供数据。现在，数据销售已经成为许多交易所总收入的一半以上。

- Dirk Eddelbuettel

Answer 3

尝试使用彭博社。

- quant_dev