使用Bloomberg Java API获取日期和时间的VWAP成交量

Question

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我正在尝试使用开放的Bloomberg API，在特定日期和时间范围内获取VWAP量。例如，如何在8月27日的上午11点到上午11:15之间获取VWAP_VOLUME？

在Excel中，我可以使用：

BDP（“MSFT US Equity”，“VWAP_VOLUME”，“VWAP_START_TIME=11:00:00”，“VWAP_END_TIME=11:15:00”，“VWAP_START_DT=20120827”，“VWAP_END_DT =20120827”）

既然我可以在Excel中做到这一点，那么理论上我应该能够在Java中做同样的事情。我尝试使用带有日期和时间字段覆盖的ReferenceDataRequest。我还尝试使用设置在时间字段上的HistoricalDataRequest中的覆盖。但是两者都没有返回任何数据。我该怎么做呢？

- user1514879

1个回答

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可以查看英文原文，
原文链接

- assylias · Accepted Answer

你在哪个时区？我在英国，如果我使用15:00作为起始时间和15:15作为结束时间（使用你的参数会得到0），以下是使用“ReferenceDataRequest”请求的元素：

证券：MSFT US Equity
字段：VWAP_VOLUME
覆盖：
- fieldId=VWAP_START_TIME: value=15:00:00
- fieldId=VWAP_END_TIME: value=15:15:00
- fieldId=VWAP_START_DT: value=20120827
- fieldId=VWAP_END_DT: value=20120827