实时股票价格 R

Question

我正在使用R进行市场分析。 有没有办法使用一个包在分钟间隔内获取实时股票报价？ 我熟悉quantmod并已使用getSymbols()函数，但是我能够获取的所有数据都是15分钟之前的。谢谢。

- user3731327

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你是在询问获取历史数据的方法，还是最新价格？ - GSee

最近几分钟内的最新价格（15分钟太长了） - user3731327

Answer 1

我的qmao软件包提供了针对BATS和谷歌的getQuote"方法"，这两种方法都是准实时的。

Sys.time()
#[1] "2014-11-19 14:27:48.727988 CST"
getQuote("SPY", src="google")
#              TradeTime   Last Change PctChg Exchange GoogleID
#SPY 2014-11-19 15:27:00 205.17  -0.38  -0.18 NYSEARCA   700145
getQuote("SPY", src="bats", what="bbo")
#  TradeTime BidSize BidPrice AskPrice AskSize   Last LastSize row.names
#1  15:27:24   15000   205.16   205.17     300 205.17      300       SPY

getQuote.bats 有几个选项，可以控制数据的打印方式：

getQuote("SPY", src="bats", what="ladder")
#  SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 
#  Time:    15:27:44 
#  Volume:  8779553 
#  Last: 300 @ 205.17
#
#+-------+--------+-------+
#|       | 205.21 | 16700 |
#+-------+--------+-------+
#|       | 205.2  | 21900 |
#+-------+--------+-------+
#|       | 205.19 | 17300 |
#+-------+--------+-------+
#|       | 205.18 | 5572  |
#+-------+--------+-------+
#|       | 205.17 |  300  |
#+-------+--------+-------+
#| 15000 | 205.16 |       |
#+-------+--------+-------+
#| 12100 | 205.15 |       |
#+-------+--------+-------+
#| 11300 | 205.14 |       |
#+-------+--------+-------+
#| 23900 | 205.13 |       |
#+-------+--------+-------+
#| 10600 | 205.12 |       |
#+-------+--------+-------+

getQuote("SPY", src="bats", what="depth")
#
#
# BidQty   BidPrice   AskPrice   AskQty 
#-------- ---------- ---------- --------
# 15000     205.16     205.17     300   
# 12100     205.15     205.18     5572  
# 11300     205.14     205.19    17300  
# 23900     205.13     205.2     21900  
# 10600     205.12     205.21    16700  

还有绘图方法

plot(getQuote("SPY", src="bats"))

plot(getQuote("SPY", src="bats", what="ladder"))

plot(getQuote("SPY", src="bats", what="depth"))

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而且，如果你还在阅读，这个软件包中还包含一个闪亮的应用程序，让你可以实时更新那些“图表”。只需运行以下命令：

shinyBATS()

- GSee

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我在按照你的指令操作时遇到了错误提示。我猜测这是因为我正在使用 Mac？我通过 R 控制台进行了安装，但它给了我一个错误提示 - "currentQuote <- getQuote("AAPL", src="google") Error in do.call(paste("getQuote", src, sep = "."), args) : could not find function "getQuote.google" - sgerbhctim

这个不再正常工作了。 - PhilippPro

Answer 2

IB可能是实时股票数据的最佳选择。您不需要支付费用(*)，但上次我查看时，您需要开立一个带有最低真实资金的帐户。

有一个R包：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html 有一个关于获取实时数据的vignette，但它最后更新于2009年，因此我会选择通用vignette：http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf ，该文档最后更新于2014年9月。

(*：严格来说并非如此：对于某些交易所，您将需要支付额外的交易所费用。)

- Darren Cook

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除了市场数据费用外，您还必须支付每月费用，除非您在佣金方面花费了那么多。 - GSee

TradeKing拥有一个带有示例R代码的API。您需要开设一个账户，但它是免费的，并且您不需要给它注资。 - GSee