在R中从CSV文件读取xts数据

Question

我正在尝试从CSV文件中读取时间序列，并将它们保存为xts，以便能够使用quantmod进行处理。问题是数值无法被解析。

CSV文件：

name;amount;datetime
test1;3;2010-09-23 19:00:00.057
test2;9;2010-09-23 19:00:00.073

代码：

library(xts)
ColClasses = c("character", "numeric", "character")
Data <- read.zoo("c:\\dat\\test2.csv", index.column = 3, sep = ";", header = TRUE, FUN = as.POSIXct, colClasses = ColClasses)
as.xts(Data)

结果：

                    name    amount
2010-09-23 19:00:00 "test1" "3"   
2010-09-23 19:00:00 "test2" "9"   

看到金额列包含字符数据，但预期应该是数字。我的代码有什么问题？

- Stas

Answer 1

zoo和xts的内部数据结构都是matrix，因此不能混合数据类型。

---

只需使用read.table读取数据：

Data <- read.table("file.csv", sep=";", header=TRUE, colClasses=ColClasses)

我注意到您的数据有亚秒级别，因此您可能会对xts::align.time感兴趣。该代码将采用Data并创建一个对象，其中每个"name"都有一个以秒为单位的列。

NewData <- do.call( merge, lapply( split(Data,Data$name), function(x) {
  align.time( xts(x[,"amount"],as.POSIXct(x[,"datetime"])), n=1 )
}) )

如果您想在全局环境中创建对象test1和test2，可以执行以下操作：

lapply( split(Data,Data$name), function(x) {
  assign(x[,"name"], xts(x[,"amount"],as.POSIXct(x[,"datetime"])),envir=.GlobalEnv)
})

- Joshua Ulrich

---

我应该使用哪种结构来从CSV中读取数据，然后能够创建只包含数字数据的zoo？谢谢。 - Stas

你能推荐一些好的 R 书吗？似乎我需要一些阅读材料来开始学习。 - Stas

@user194635：关于你的第二个问题，看看我的编辑就能找到答案了。至于好的 R 书籍：在 SO 上搜索 ([r] [books])，你会找到很多答案。 - Joshua Ulrich

Answer 2

你不能在zoo或xts对象中混合使用数值和字符数据；但是，如果名称列不打算成为时间序列数据，而是打算区分多个时间序列（例如test1的一个，test2的一个等等），那么您可以使用split=1在列1上进行拆分，以引起如下代码所示的拆分。确保设置digits.secs，否则输出中将看不到子秒数（虽然它们无论如何都会存在）：

options(digits.secs = 3)
z <- read.zoo("myfile.csv", sep = ";", split = 1, index = 3, header = TRUE, tz = "")
x <- as.xts(z)

- G. Grothendieck